T Line Gleitender Durchschnitt

Gleitender Durchschnitt in T-SQL Eine gängige Berechnung in der Trendanalyse ist der gleitende (oder rollende) Durchschnitt. Ein gleitender Durchschnitt ist der Durchschnitt der letzten 10 Zeilen. Der gleitende Durchschnitt zeigt eine glattere Kurve als die tatsächlichen Werte, mehr also mit einer längeren Periode für den gleitenden Durchschnitt, was es zu einem guten Werkzeug für die Trendanalyse macht. Dieser Blogpfosten zeigt, wie man den gleitenden Durchschnitt in T-SQL berechnet. Abhängig von der Version von SQL Server werden unterschiedliche Methoden verwendet. Die nachstehende Tabelle zeigt den Glättungseffekt (rote Linie) mit einem 200 Tage gleitenden Durchschnitt. Die Aktienkurse sind die blaue Linie. Der langfristige Trend ist deutlich sichtbar. T-SQL Moving Avergage 200 Tage Die folgende Demonstration benötigt die TAdb-Datenbank, die mit dem hier befindlichen Skript erstellt werden kann. Im nächsten Beispiel wird ein gleitender Durchschnitt für die letzten 20 Tage berechnet. Abhängig von der Version von SQL Server gibt es eine andere Methode, um die Berechnung durchzuführen. Und, wie wir später sehen werden, haben die neueren Versionen von SQL Server Funktionen, die eine viel effektivere Berechnung ermöglichen. SQL Server 2012 und höher Moving Average Diese Version verwendet eine aggregierte Fensterfunktion. Was ist neu in SQL 2012 ist die Möglichkeit, die Größe des Fensters zu beschränken, indem Sie angeben, wie viele Zeilen vor dem Fenster enthalten sollten: Zeilen vorangegangen ist 19, weil wir die aktuelle Zeile auch in die Berechnung enthalten. Wie Sie sehen können, ist die Berechnung der gleitenden Durchschnitt in SQL Server 2012 ziemlich einfach. Die Abbildung unten zeigt das Fensterprinzip. Die aktuelle Zeile ist mit gelb markiert. Das Fenster ist blau markiert. Der gleitende Durchschnitt ist einfach der Durchschnitt von QuoteClose in den blauen Linien: T-SQL Moving Average Fenster. Die Ergebnisse der Berechnungen in älteren Versionen von SQL Server sind identisch, so dass sie nicht erneut angezeigt werden. SQL Server 2005 8211 2008R2 Moving Average Diese Version verwendet einen gemeinsamen Tabellenausdruck. Der CTE wird selbst referenziert, um die letzten 20 Zeilen für jede Zeile zu erhalten: Moving Average vor SQL Server 2005 Die pre 2005-Version wird eine linke äußere Verknüpfung zu der gleichen Tabelle verwenden, um die letzten 20 Zeilen zu erhalten. Die äußere Tabelle kann gesagt werden, um das Fenster, das wir wollen, um einen Durchschnitt zu berechnen: Leistungsvergleich Wenn wir die drei verschiedenen Methoden gleichzeitig ausführen und überprüfen Sie die resultierende Ausführung Plan gibt es einen dramatischen Leistungsunterschied zwischen den Methoden: Vergleich von drei Verschiedene Methoden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen Wie Sie sehen können, macht die Verbesserung der Fensterfunktion in SQL 2012 einen großen Unterschied in der Leistung. Wie bereits am Anfang dieses Beitrags erwähnt, werden gleitende Durchschnittswerte als Trends verwendet. Ein gemeinsamer Ansatz besteht darin, Bewegungsdurchschnitte verschiedener Längen zu kombinieren, um Veränderungen in der kurz-, mittel - und langfristigen Entwicklung zu erkennen. Von besonderem Interesse sind die Übergänge der Trendlinien. Zum Beispiel, wenn sich der kurze Trend über den langen oder mittleren Trend bewegt, kann dieser als Kaufsignal in der technischen Analyse interpretiert werden. Und wenn sich der kurze Trend unter einer längeren Trendlinie bewegt, kann dies als Verkaufssignal interpretiert werden. Die folgende Tabelle zeigt Quotes, Ma20, Ma50 und Ma200. T-SQL Ma20, Ma50, Ma200 kaufen und verkaufen Signale. Dieser Blog-Beitrag ist Teil einer Serie über technische Analyse, TA, in SQL Server. Siehe die anderen Beiträge hier. Geschrieben von Tomas LindQuant Talk: Was ist die T-Linie NEW YORK (TheStreet) - Haben Sie schon von der t-line gehört. Viele Händler und Investoren gleichermaßen nutzen die t - Linie als Indikator für das Ein - und Aussteigen von Trades mit großem Erfolg. Ein Leuchter Swing Trader namens Rick Saddler prägte den Begriff T - Linie während der Arbeit in seinem Trading Room. Die t - Linie ist der 8 - Tage - exponentielle gleitende Durchschnitt. Oder die 8 EMA. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt legt mehr Wert auf aktuelle Daten als auf ältere Daten. Ein gleitender Durchschnitt nimmt eine Teilmenge von Daten und mittelt sie, um Trends zu akzentuieren und helfen Händler, Entscheidungen über Kauf und Verkauf zu treffen. Rick ist nicht die erste Person, die den 8 - Tage - exponentiellen gleitenden Durchschnitt verwendete, er prägte nur den Begriff und entwickelte eine handelnde Strategie, die auf der t - Linie basiert. Diese Strategie wird immer häufiger von allen Arten von Händlern eingesetzt. Die einfache Regel der t - Linie ist, dass, wenn Sie in einem langen Handel sind, möchten Sie die Preisaktion zu schließen oberhalb der t - Linie, um in den Handel zu bleiben. Das Gegenteil trifft mit kurzem Handel zu. Sie wollen kurz bleiben, wenn die Aktie unterhalb der T - Linie schließt. Wie bei allen Signalen und Diagramm-Mustern, muss es Bestätigung oder Follow-through am folgenden Tag sein. Eine Schlüsselkomponente für die korrekte Verwendung der t - Linie ist immer die Bestätigung. Auf täglichen Diagrammen, Bestätigung kommt, wenn die folgenden Tage Kerze vollständig gebildet hat. (Die Kerze ist ein Diagramm eines Aktienkurses, in der Regel im Laufe eines ganzen Tages. Es zeigt, dass der Preis in einer Kerze-förmige Form, mit dem Kerzenkörper als die Palette der Aktienkurs von seiner hohen zu niedrigen in dieser Zeit Rahmen). Eine Bestätigung ist bei jedem Planzeitrahmen erforderlich. Wenn Sie die 4-Stunden-Chart handeln, kommt die Bestätigung, wenn die nächste 4-Stunden-Kerze vollständig gebildet hat, und so weiter. Die t - line arbeitet mit allen Handelsplänen. Es funktioniert am besten, wenn der Handel auf täglichen Kerzenständer-Charts. Es funktioniert auf monatlichen, wöchentlichen, täglichen, 4-Stunden, 1 Stunde, 30 Minuten und sogar 15-Minuten-Charts. Aber es ist nicht so zuverlässig auf der 1-Minuten-, 5-Minuten-und 10-Minuten-Charts. In diesem Sinne ist die t-line am vorteilhaftesten für die Swing Trader. Langfristige Anleger können die T-Linie, aber Investoren arent in der Regel immer in und aus der Trades als die Preis-Aktion geht nach oben und unten in einem Aufwärtskanal. Stellen Sie die t - Linie auf Ihren Diagrammen auf und passen Sie auf. Es ist ganz einfach. Werfen wir einen Blick auf einige Charts jetzt.