Handels System Volumen

Volumen des Handels Was ist Volumen des Handels Handelsvolumen ist die Gesamtmenge der Aktien oder der Verträge, die für eine spezifizierte Sicherheit gehandelt werden. Es kann an jeder Art von Wert gemessen werden, der an einem Handelstag gehandelt wird. Das Volumen des Handels - oder Handelsvolumens wird auf Aktien, Anleihen, Optionskontrakten, Futures-Kontrakten und alle Arten von Rohstoffen gemessen. BREAKING DOWN Volumen des Handels Das Handelsvolumen misst die Gesamtzahl der während eines bestimmten Zeitraums für ein bestimmtes Wertpapier abgewickelten Aktien oder Kontrakte. Es umfasst die Gesamtzahl der Aktien, die zwischen einem Käufer und Verkäufer während einer Transaktion abgewickelt werden. Wenn Wertpapiere aktiver gehandelt werden, ist ihr Handelsvolumen hoch, und wenn Wertpapiere weniger aktiv gehandelt werden, ist ihr Handelsvolumen gering. Jede Börse verfolgt ihr Handelsvolumen und liefert Volumendaten. Das Handelsvolumen wird während des gesamten Handelstages so oft wie einmal pro Stunde gemeldet. Diese stündlich berichteten Handelsvolumina sind Schätzungen. Ein Handelsvolumen, das am Ende des Tages berichtet wird, ist ebenfalls eine Schätzung. Endgültige, tatsächliche Zahlen werden am folgenden Tag gemeldet. In der Zwischenzeit können die Anleger das Tickvolumen oder die Anzahl der Änderungen eines Vertragspreises als Ersatz für das Handelsvolumen verwenden, da sich die Preise häufiger mit einem höheren Handelsvolumen ändern. Volumen erklärt Investoren über die Märkte Aktivität und Liquidität. Höhere Handelsvolumina für eine bestimmte Sicherheit bedeuten eine höhere Liquidität. Bessere Auftragsausführung und einen aktiveren Markt für den Anschluss eines Käufers und Verkäufers. Wenn Investoren zögern über die Richtung der Börse fühlen. Futures-Handelsvolumen tendenziell zuzunehmen, was oft dazu führt, dass Optionen und Futures auf bestimmte Wertpapiere aktiver handeln. Das Volumen insgesamt ist in der Nähe der Märkte Öffnung und Schließung Zeiten, und montags und freitags tendenziell höher. Es neigt dazu, am Mittag und vor dem Urlaub niedriger sein. Trader und Volumen der Trader verwenden verschiedene Handelsfaktoren in der technischen Analyse. Handelsvolumen ist einer der einfachsten technischen Faktoren, die von Händlern unter Berücksichtigung von Marktgeschäften analysiert werden. Das Handelsvolumen während einer großen Preiserhöhung oder - verringerung ist oft für Händler wichtig, da hohe Volumina mit Preisänderungen spezifische Handelskatalysatoren anzeigen können. Hohe Volumina, die mit direktionalen Preisänderungen einhergehen, können auch dazu beitragen, den Wert eines Wertpapiers zu stärken. Lautstärke kann auch helfen, Händler zu bestimmten Zeiten für eine Transaktion zu entscheiden. Trader folgen dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen eines Wertpapiers über kurzfristige und längerfristige Perioden, wenn Entscheidungen über den Handel timing. TRADING SYSTEMS Ausnutzung der Volume-Profil Im letzten Artikel in der Serie diskutierten wir robust Handel Ideen, Vergleich der gleitenden Durchschnitte mit Ein Kanal-Breakout-Strategie, die zeigt, wie die letztere ist von viel größerem Wert und wie mit einem gleitenden durchschnittlichen System kann große Ergebnisse in Back-Tests zeigen, kann aber tödlich fehlerhaft in der tatsächlichen Handel. Die Channel-Breakout-Strategie, während mit weniger beeindruckende Leistungsstatistik während lsquoin samplersquo Tests, zeigte robuste Leistung im Laufe der Zeit, mit den gleichen Parameter, die eine robuste Kante, im Laufe der Zeit. Der Grund, dass Kanal-Breakout-Systeme haben den Test der Zeit stand, ist wahrscheinlich, weil Märkte Trend auf lange Sicht und ein neues Multi-Monats-Hoch wird immer viel mehr psychologische Bedeutung als die Überquerung von zwei willkürlichen gleitenden Durchschnitten haben. Die Ergebnisse stützen stark das Argument, dass jedes System, das auf vorhersagbarem Marktverhalten basiert, wahrscheinlich viel robuster als eins ist, basierend auf willkürlichen mathematischen Algorithmen. Daher werden wir in diesem Artikel einen anderen verwertbaren Aspekt des vorhersehbaren Verhaltens auf den Märkten erforschen, was viel kürzerer Begriff in der Natur ist, nämlich wenn Händler ihren Handelstag starten und beenden. Dies wurde in den Futures-Märkten mit Strategien wie dem Opening Breakout ausgenutzt. Volumen und Tageszeit Monroe Forelle, die berühmt gemacht Milliarden aus systematischen Handel, machte einige interessante Beobachtungen über die Futures-Märkte, wenn nach den liquidesten Zeiten des Tages gefragt, in seinem Interview in lsquoThe New Market Wizardrsquo von Jack Schwager. LdquoDie meisten flüssigen Zeitraum ist die Öffnung. Liquidität beginnt ziemlich schnell nach der Eröffnung. Die zweitlängste Tageszeit ist das Ende. Handelsvolumen typischerweise bildet eine U-förmige Kurve während der dayhellip Im Allgemeinen diese Muster halten in fast jedem Markt. Itrsquos eigentlich ziemlich erstaunlich